STRUMENTI:

DAX

Lyxor ETF LevDAX (DAXLEV)  ISIN: LU0252634307

SHORTDAX x2 DAILY ETF (DAX2S) ISIN: FR0010869495

EUROSTOXX

Lyxor ETF EURO STOXX 50 Daily Leverage (DJLEV) ISIN: FR0010468983

Lyxor ETF XBear EURO STOXX 50 (BXX) ISIN: FR0010424143

FTSE MIB 40

Lyxor ETF Leveraged FTSE/MIB (LEVMIB) ISIN: FR0010446658

Lyxor ETF XBear FTSE/MIB (XBRMIB) ISIN: FR0010446666

S&P 500

S&P 500 – IS (IUSA) ISIN: IE0031442068

S&P 500 INVERSE DAILY ETF (XSPS) ISIN: LU0322251520

Portafoglio Tipo:

L’impiego di capitale minimo è di Euro 25.000 da investire con PESI OMOGENEI su ognuno dei 4 indici. Infatti con un impegno di capitale di euro 25.000 si ottiene un’esposizione di circa euro 40.000. Questo è stato possibile grazie all’utilizzo di ETF a leva 2 per gli indici DAX, FTSE Mib ed Eurostoxx  mentre per l’S&P500 l’ETF utilizzato è a leva 1. In pratica solo gli ETF sull’S&P 500 avranno un utilizzo di capitale di circa euro 10.000 (leva 1) mentre gli altri saranno di circa euro 5.000 (con leva 2 si ottiene un’esposizione di circa euro 10.000 ciascuno).

Al fine di rendere l'esecuzione più veloce e sicura il sistema considera un numero fisso di ETF che potranno essere acquistati/venduti con ogni operazione. Di seguito la tabella che riporta il numero fisso do ETF da negoziare per ogni ISIN.

DAX Lyxor ETF LevDAX (DAXLEV)  ISIN: LU0252634307                                       N.135

DAX SHORTDAX® DAILY ETF (XSDX) ISIN: FR0010869495                                   N.115

Eurostoxx Lyxor ETF EURO STOXX 50 Daily Leverage (DJLEV) ISIN: FR0010468983    N.305

Eurosotxx Lyxor ETF XBear EURO STOXX 50 (BXX) ISIN: FR0010424143                  N.130

FTSE MIB 40 Lyxor ETF Leveraged FTSE/MIB (LEVMIB) ISIN: FR0010446658             N.325

FTSE MIB 40 Lyxor ETF XBear FTSE/MIB (XBRMIB) ISIN: FR0010446666                  N.135

S&P 500 – IS (IUSA) ISIN: IE0031442068                                                         N.1230

S&P 500 INVERSE DAILY ETF (XSPS) ISIN: LU0322251520                                    N.250

Ricezione Trading Alert:

Gli alert di acquisto/vendita sono immediatamente trasmessi da JC TRADING mediante email e SMS.

Rimanere sempre allineati al sistema:

L’obiettivo principale dell’utente è quello di essere sempre in linea con il sistema, ovvero avere posizioni su Eurostoxx, FTSE MIB 40, DAX e S&P 500 nella stessa direzione del sistema. Se ad esempio il sistema è short Eurostoxx avendo acquistato BXX anche l’utente dovrà avere nel suo portafoglio l’ETF BXX (che replica una posizione short sull’Eurostoxx).

In che orari ricevo i segnali:

I segnali operativi vengono trasmessi entro le ore 9:30 del mattino e devono essere prontamente eseguiti. Durante la notte il sistema mantiene sempre una posizione aperta

Durata media delle operazioni:

La durata media delle operazioni è di circa 35 giorni.

Entità della Stop-Loss:

Ogni nuova posizione aperta è protetta da una stop-loss registrata sui nostri sistemi. Nel caso in cui questa scatti verrà prontamente comunicata via email e sms tramite un Trading Alert. L’entità della stop-loss è predefinita in misura fissa percentuale che, a seconda del mercato e della direzione, varia tra il 2% e 10% del prezzo.

OPERATIVITA’:

Nel caso di un nuovo segnale questo verrà inviato entro le 09:30 am e dovrà essere prontamente eseguito. In media il sistema invia un segnale per strumento al mese; in alcuni mesi si possono avere più di un segnale per strumento. Operando con ETF si avranno sempre delle operazioni di acquisto e mai short; infatti sarà l’ETF a replicare l’andamento al ribasso o al rialzo dell’indice

COME FUNZIONA:

Si riporta di seguito un esempio in tre semplici passi per eseguire un cambio di posizione ogni volta che si riceve un nuovo Trading Alert:

1) Ricezione email ed sms per cambio posizione:

JC Trading vi invierà un email ed un sms alla casella postale ed al numero di cellulare indicato al momento della registrazione/sottoscrizione.

E-mail

Questo ordine rappresenta un cambio di posizione da Long a Short su S&P 500. L’operatore dovrà prima vendere 1230 ETF ISHARE-S&P 500 (che erano stati acquistati per aprire una posizione rialzista) e poi acquistare 250 ETF DB X TR-S&P 500 (che sono stati acquistati per aprire una posizione ribassista). In questo modo l'operatore, usando ETF, passa da una posizione Short ad una Long su S&P 500

Ogni nuovo segnale, che viene inviato, può essere utilizzato come punto di partenza per allinearsi al sistema da chi inizia il trading da un posizione cash.

2) Esecuzione del Trading Alert:

Il segnale di cambio posizione, trasmesso tramite email e sms, deve essere immediatamente inoltrato al proprio broker utilizzando ordini A MERCATO che garantiscono in maniera più efficace la replica del segnale stesso. Nel nostro esempio l'operatore dovrà inviare un ordine a mercato al proprio broker per la vendita di 1230 ETF ISHARE-S&P 500 (questo ovviamente solo nel caso questi ETF fossero già nel portafoglio titoli dell'operatore). ed acquistare 250 ETF DB X TR-S&P 500 a mercato. I prezzi indicati nei messaggi son quelli ai quali ha negoziato il sistema e servono come riferimento per l'operatore

3) “POSIZIONI APERTE” e  sul sito JC TRADING:

Per avere un'ulteriore conferma della vostra ultima operazione potete consultare in ogni momento il sito JC TRADING nella sezione portafoglio ETF MONTHLY-ACCEDI AL SERVIZIO dove troverete le posizioni aperte e gli ordini attivi. Questa tabella viene aggiornata automaticamente ogni volta che inviamo un nuovo segnale.

SMS

Seguendo l'esempio sopra indicato i due sms che verranno inviati dal sistema si presentano come segue:

APPROFONDIMENTO: (fonte prospetto Lyxor ETF LEVMIB)

E’ importante rilevare che la loro leva è fissa (non viene modificata nel tempo) e viene ribassata ogni giorno sulla base dell’ultimo valore dell’indice “long” tradizionale sottostante (es. FTSE MIB Index) del giorno lavorativo precedente. Questa caratteristica consente di beneficiare, durante la seduta di negoziazione della giornata in corso, di una leva molto precisa (+2x; -1x; -2x) ma, al contempo, per un effetto meramente matematico, tale leva non è valida per lassi di tempo superiori al giorno. Ad esempio l’ETF a Leva (+2x) ha l’obiettivo di raddoppiare il rendimento dell’indice “long” tradizionale sottostante (es. FTSE MIB Index) della giornata in corso ma, su un arco temporale superiore a un giorno (ad es. 1 settimana, 5 mesi, 3 anni ecc..), il rendimento dell’ETF non è pari al doppio del rendimento dell’indice.